Вот думал написать сегодня обзорный пост, но такой день выдался замечательный, что пока глобально не думается))

Доходность счета за месяц (+10%) и квартал (+30%) выше ожиданий. Таким образом, я вышел на планируемый на 1 июля размер счета, ничего не довнося, и со спокойной душой могу тратить бабло на отпуск в Барселоне)



Вчера почти заскочил в шорт по фРТС, можно сказать повезло, до сигнала оставалось несколько пунктов, сегодня с полудня в лонге фРТС и шорте бакса. Плюс к этому портфель акций, в который 28.06 добавлены преф. акции Татнефти. Кстати, на их стенде на «Нефтегазе» сегодня под конец дня никого не было, в отличии от соседней «Башнефти», понятно, что день разгрузочный, но все равно не дело. Забавляли радиообъявления РН об их передовых технологиях и гордости России. При этом стенд у них очень симпатичный. Но я что-то отвлекся.

( Читать дальше )

Неделя с довольно дикими колебаниями баланса в плюс-минус внутри завершилась почти в нуле. ММВБ -2%, так что норм. Профит от спайка на баксе в четверг учтен в цене открытой сделки (указана лучшая по сравнению с реальной на величину профита цена). Из косяков — поздно вылез из шорта бакса, пропустил сигнал, потом протупил психологически.

Позиция шорт по фРТС и лонг по баксу.

Странная неделя. Чисто психологически. За сегодня потерял порядка 5% (в моменте было 8%). При этом самое забавное, что неделя в минусе чисто символическом, т.к. эта сумма была заработана в начале недели в продолжение, видимо, майского везения. Легко пришло, легко ушло, но нервишки потрепал и из шорта по баксу вышел с запозданием в 7 копеек, что не есть гуд. Плечи, конечно, большие — всё сразу смотрело в лонг — мог сделать за неделю 10%, мог 0. Вышло ноль.

Буду считать это платой за то, что все так получилось в мае. И надеюсь, что такие моменты и просадки в 10% от депозита будут моими единственными жалобами на смарт-лабе, и я никогда не выйду на главную страницу, заработав 51 плюсик с темой «Ну вот и я слился!((» Аминь :)

Добавил банковский депозит к счету. Теперь это уже не трейдинг, а полноценное управление капиталом с вложениями с разной степенью риска.
По позам: шорт бакса закрыт с прибылью ок. 1%, открыт лонг по фРТС на 90% депо.

( Читать дальше )

+19.9% по сравнению с концом прошлого месяца.

Месяц получился совершенно потрясающим, конечно. Психологически стараюсь подготовиться к последующему боковику эквити) При ориентированной на рост стратегии я не ожидал, что так здорово отработается падение и словится большая часть движений по баксу и фРТС. У рынка был мой темп, в общем.

При консервативном ММ и плече в 1.5 раза большем, чем я планировал использовать после раскрутки депо (1.5х депо для позы по USD и 0.8х депо для позы по фРТС; буду сидеть на нем до конца года) на падающем рынке заработал 4х-месячную норму.



По позициям — сегодня прошляпил вход в шорт в фРТС по 126К (был занят на работе), если дадут возможность — зайду на отскоке. По баксу хотелось закрыть сделку на планке) Пока стоп стоит на 32.76. Докупил Белон на 80% позы 2й из 3х ступенью.

На самом деле, все сделки системные, за исключением сброса части (слегка избыточной) позиции по баксорублю из этого поста. Сегодня так получилось, что весь день смог следить за рынком, поэтому меры по урезанию позиции можно было не принимать, но с ними было поспокойнее. Выходные и дохлый понедельник очень кстати. Вчера на вечерке, увидев биды по 125.8, закрыл шорты, открытые на 141.7, сегодня откупил их по 126.6 и закрыл окончательно по 128.3. Закрытие по системе, в качестве приятного бонуса «виртуальное проскальзывание» сделок в сумме ~ +1000 пп относительно системы. На выходные по фьючу РТС без позиции, остался непокрытый портфель акций на ~80% депо, который сегодня смотрелся сильно лучше рынка, не взирая на Аптеки и Белон)) По баксу удерживаю лонг, до трейлинга из-за сегодняшнего роста далеко.



По акциям докуплен 3й ступенью хМРСК, 2й — сбер префы и аптеки. Доход сильно избыточный получился за эти 2 недели, надеюсь, в рынок из этого ничего не отдам)

Так получилось, что ровно месяц не писал по позициям.
Несмотря на то, что позиция вся перехеджирована вдоль и поперек, из-за крупного движняка наконец-то добыт довольно неплохой доход, выведший год в плюс. И это без учета дивов, которые придут на счет позже.

По портфелю:
подкупил подешевевших после дивов акций (ТНК-БП-п, Башнефть-п) и усреднился 2й ступенькой по просевшим акциям. Таким образом, несмотря на падение рынков ликвидационная стоимость портфеля увеличилась. Хедж шортом фРТС, который составлял сначала >120% портфеля, теперь уже меньше 100%. Если будет перезаход в шорт, перебалансирую позицию (зашорчу большую долю). На усреднение на маржинах по Сбер-п бабок не хватило, а сейчас он отскочил временно выше уровня усреднения (58). Из акций — добрать еще СНГ-п (первый приоритет) и МТС.



По трендследящим системам:
— собрал два стопа по USD (второй не по системе, поспешил со входом) на 14 копеек, а потом зашел по 29.62 в сделку, и никак не могу из нее вылезти)) Стоп пока на 31.2, выхожу ручками. Уже неделю думаю, что завтра закрывать, а он все растет и растет.

( Читать дальше )

Итак, все идет своим чередом.

По сделкам — докупил Урку. Остались до доформировки портфеля ТНК-БП (после дивов возьму), СурНГпрефы (как подешевеют) и МТС.

В марте: шорт РТС откр. 165, закр. 160.
В апреле: закрыл позиции по доллару за 30015; позиции: шорт РТС откр. 156,5 + докупка по 154 сегодня — еще открыты.
Позиции шорт-направленные на примерно треть депо.
Для трендовых систем отвел в экселе отдельную страницу, чтобы не мешать варенье с соусом.





Спасибо Антону Кротову за Велс-лаб. Потестировал немного то, что сейчас торгую. Думал о переходе на коротком таймфрейме на уровни Camarilla, но это много внимания надо. Собираюсь, как выйдет Альфа-директ 4, сделать робота на эту систему, а также на трендовую систему на часовиках по фРТС (система 2) и доллар (система 3). По обеим Шарп больше единицы за 5.5 лет, мне этого вполне достаточно, тем более что это хедж и проскальзывания на депозите до 5 млн мне закладывать не надо (но 50 пп заложил, т.к. выходы только по стопам). В результате модифицировал систему 2 и добавил систему по баксорублю.

Если не смогу следить за рынком 2 и более дней перекрываю весь объем позиций по акциям фьючом на ММВБ и закрываю трендовые позиции.